Geregistreerd op: 23 Dec 2009 Berichten: 61 Woonplaats: Edegem
Geplaatst: 03-06-2010 16:57:16 Onderwerp:
Pie schreef:
Geoff schreef:
vicky schreef:
vb vraag part 3: P*(kt) = P(kt) + epsilon --> waarom niet andersom
is da ni gewoon omda uw variance bound ni klopt dan? ma om daar echt een bewijs van te geven, weet ik ni hoe ge da moet doen...
Ik weet ni hoe ge het juist doet, maar Pt is een estimate van P* en niet andersom. Ge kunt Pt observeren en P* niet. Dat is wat ge moet bewijzen. Ik zou de expectations pakken in de definitie van P* en dan komt ge wel iets uit dat op P trekt ofzo en ge meet dat met error e.
Zijt ge dan niet oorzaak en gevolg uit elkaar aan het halen? Uw errorterm is orthogonaal met P* omdat het een errorterm is. Of niet?
heeft het niet te maken met het feit dat de error term dan niet meer orthogonaal is met P* en ge dus met nen covariantie zit en ge geen volatility bounds kunt testen? en inderdaad P* is geen estimate van de prijs nu maar de effectieve ("correcte") prijs gegeven de dividendstroom.
vb vraag part 3: P*(kt) = P(kt) + epsilon --> waarom niet andersom
is da ni gewoon omda uw variance bound ni klopt dan? ma om daar echt een bewijs van te geven, weet ik ni hoe ge da moet doen...
Ik weet ni hoe ge het juist doet, maar Pt is een estimate van P* en niet andersom. Ge kunt Pt observeren en P* niet. Dat is wat ge moet bewijzen. Ik zou de expectations pakken in de definitie van P* en dan komt ge wel iets uit dat op P trekt ofzo en ge meet dat met error e.
Zijt ge dan niet oorzaak en gevolg uit elkaar aan het halen? Uw errorterm is orthogonaal met P* omdat het een errorterm is. Of niet?
heeft het niet te maken met het feit dat de error term dan niet meer orthogonaal is met P* en ge dus met nen covariantie zit en ge geen volatility bounds kunt testen? en inderdaad P* is geen estimate van de prijs nu maar de effectieve ("correcte") prijs gegeven de dividendstroom.
ff anders verwoorde: over de correcte formule staat er: "as Pt is observerd at time t, e and Pt are uncorrelated"
maar in de foute wordt P* natuurlijk niet op time t geobserveerd dus ik weet niet of e en P* dan nog ongecorreleerd gaan zijn en u resultaten nog zullen kloppen.
Tijden zijn in GMT + 1 uur Ga naar pagina Vorige1, 2
Pagina 2 van 2
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit subforum Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum Je mag je berichten niet bewerken in dit subforum Je mag je berichten niet verwijderen in dit subforum Je mag niet stemmen in polls in dit subforum
Wilt u geen reclame op dit forum en genieten van extra voordelen? Klik dan vlug hier voor meer informatie!
