| Auteur |
Bericht |
Geoff
Antwoorden: 1
Bekeken: 2431
|
 Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 22-06-2010 19:17:25 Onderwerp: HFDST 9 oefening 8 |
Ik heb geen oplossing die ik had bij de hand, maar ik kwam in elk geval niet uit wat daar stond. Ik maak me dus geen zorgen  |
Geoff
Antwoorden: 1
Bekeken: 1137
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 22-06-2010 19:09:27 Onderwerp: Chapter 9 pg315 |
| [Laat maar ...] |
Geoff
Antwoorden: 5
Bekeken: 1916
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 22-06-2010 12:52:52 Onderwerp: H6 |
Klopt wel denk ik. Ik heb nu een beeld van het gehele plaatje: (6.6) moet omgekeerd, maar (6.7) en (6.8 ) kloppen.
De reden dat (6.6) omgekeerd moet is theoretisch zo (uit lesnotas):
Met E = exc ... |
Geoff
Antwoorden: 5
Bekeken: 1916
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 22-06-2010 08:02:50 Onderwerp: H6 |
| Ik geloof u wel voor alle duidelijkheid, maar ik vind het zelf verwarrend. En ik wil graag de mening horen van iemand die nog in de les was toen. En we waren volgens mij met meerdere aanwezigen ... |
Geoff
Antwoorden: 5
Bekeken: 1916
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 21-06-2010 16:41:06 Onderwerp: Re: H6 |
p205: variable collateral: moogde daar veronderstellen dat bij stijging van de market value, u margin dan ook terug daalt en geld terug krijgt?
Ja.
p212: least-cost dealing is dat gewoon dat ge ... |
Geoff
Antwoorden: 4
Bekeken: 1619
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 20-06-2010 11:54:40 Onderwerp: H16: appreciation/depreciation |
Tis de yuan  |
Geoff
Antwoorden: 4
Bekeken: 1619
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 20-06-2010 11:32:01 Onderwerp: H16: appreciation/depreciation |
p. 587:
Ze zeggen niet dat een hogere IRR beter is als een agere IRR. Uw IRR is gewoon uw rate die de NPV van de lening 0 maakt. Het feit dat de EUR lenig duurder is wet ge op basis van de voorgaande ... |
Geoff
Antwoorden: 5
Bekeken: 2015
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 20-06-2010 10:40:31 Onderwerp: CH 16 |
(1) Op pg 583 wordt in die tabel de 7jarige annuity factors at te swap rate berekend door de loan rate in te vullen in de annuiteitsformule. Is da een fout int boek? In die taak hebben jullie (Reina ... |
Geoff
Antwoorden: 3
Bekeken: 3715
|
Forum: Macro-Finance Geplaatst: 15-06-2010 19:02:07 Onderwerp: APT (slides toledo) |
| Een negatieve prijs voor risico betekent dat assets die een hoge 'loading'/exposure hebben op deze factor zeer gegeerd zijn. Dit is wat ge wilt. Bijvoorbeeld ge wilt assets die een hoge payoff hebben ... |
Geoff
Antwoorden: 2
Bekeken: 2237
|
Forum: Macro-Finance Geplaatst: 15-06-2010 18:56:21 Onderwerp: Chapter 7: afleiding tangency portfolio = market portfolio |
| Het is dus inderdaad zo dat delta de fractie (van total wealth) is die een investeerder in risky assets wilt investeren. ge ontkoppelt w(i,j), zijnde, de fractie die investeerder j in asset i wilt inv ... |
Geoff
Antwoorden: 6
Bekeken: 4093
|
Forum: Risk Management in Financial Institutions Geplaatst: 09-06-2010 18:32:36 Onderwerp: Leerstof |
Ik vrees dat ge iets te optimistisch zijt. Het is tot hoofdstuk 18. Van hoofdstuk 2 de vervangende slides (dus over kredietcrisis).
Niet:
- 8.3
- 13.2.4; 13.2.5; 13.3; 13.4
- 15
16: alleen ' ... |
Geoff
Antwoorden: 16
Bekeken: 6533
|
Forum: Empirics of Financial Markets Geplaatst: 03-06-2010 16:57:16 Onderwerp: antwoorde op de mogelijke exavrage (gegeven in de les) |
vb vraag part 3: P*(kt) = P(kt) + epsilon --> waarom niet andersom
is da ni gewoon omda uw variance bound ni klopt dan? ma om daar echt een bewijs van te geven, weet ik ni hoe ge da moet doen... ... |
Geoff
Antwoorden: 16
Bekeken: 6533
|
Forum: Empirics of Financial Markets Geplaatst: 03-06-2010 14:06:31 Onderwerp: antwoorde op de mogelijke exavrage (gegeven in de les) |
vb vraag part 3: P*(kt) = P(kt) + epsilon --> waarom niet andersom
is da ni gewoon omda uw variance bound ni klopt dan? ma om daar echt een bewijs van te geven, weet ik ni hoe ge da moet doen... ... |
Geoff
Antwoorden: 16
Bekeken: 6533
|
Forum: Empirics of Financial Markets Geplaatst: 03-06-2010 14:02:18 Onderwerp: antwoorde op de mogelijke exavrage (gegeven in de les) |
predicition cones: ge zet gewoon Ln Pt gelijk aan de ondergrens van uwe cone
dus Ln Pt = Ln Pt + k x mu - 1,65 x vierkantswortel(k) x standaarddeviatie
1,65 = kritieke waarde standaardnormale v ... |
Geoff
Antwoorden: 16
Bekeken: 6533
|
Forum: Empirics of Financial Markets Geplaatst: 02-06-2010 15:16:33 Onderwerp: Re: antwoorde op de mogelijke exavrage (gegeven in de les) |
2) les 22/2 PRICE CONE BELANGRIJK
Opgave: How long should you invest ...
Problemen:
- waar is uw lnPt-1 naartoe?
- waarom weet ge dat op het punt waar ge de vgl aan elkaar gelijksteld dat met 95% ... |
Onderwerp: 