| Auteur |
Bericht |
O
Antwoorden: 3
Bekeken: 1923
|
 Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 09-06-2010 09:12:38 Onderwerp: Part III |
| Dat is gewoon de convexity hedge dat later in 't hoofdstuk aan bod komt. Die gebruikt wss standaard tabellen, vandaar dat 't die convexity hedge er al bijstaat terwijl er nog niets over gezegd is gewe ... |
O
Antwoorden: 1
Bekeken: 1453
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 08-06-2010 09:57:09 Onderwerp: Part 4: coupon bond pricing - cash flow matching slide 33 |
Snapt iemand dit?
Hoe zie je dat de total value of shorted securities = PV(cash flow of coupon bond)? |
O
Antwoorden: 0
Bekeken: 1327
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 07-06-2010 22:04:12 Onderwerp: Part 3: ex 2 |
Die interesten die van die 9-jarige levensverzekering. Worden die op 't einde van de levensduur uitgereikt of jaarlijks?
Want dat maakt wel verschil qua oplossing tussen 1-period en multiperiod imm ... |
O
Antwoorden: 1
Bekeken: 1595
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 07-06-2010 16:06:44 Onderwerp: Part 3: Multiperiod Immunisation oef slide 47-48 |
Ok, ik denk dat ik mijn fout al deels heb gevonden.
Maar ik kom nog net niet de juiste convexiteit uit voor de liabilies.
Ik kom 6.32 uit i.p.v. 6.35. Heeft nog iemand dit? |
O
Antwoorden: 1
Bekeken: 1595
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 07-06-2010 15:50:46 Onderwerp: Part 3: Multiperiod Immunisation oef slide 47-48 |
Hoe bereken je enerzijds de convexity van uw liabilities en anderzijds uw convexity van uw oplossing?
Vb slide 48:
Hoe komen ze aan respectievelijk convexity van 7.02 voor solution en convexity va ... |
O
Antwoorden: 4
Bekeken: 3737
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 07-06-2010 15:48:19 Onderwerp: algemene (mss domme) vraag |
Nee, redemption is gewoon uw D waarde dieje op 't einde terug krijgt.
Uw coupon rate wordt berekend op basis van uw nominale investering.
Dus stel, standaard voorbeeld:
nominaal= 100€
maturity ... |
O
Antwoorden: 0
Bekeken: 1361
|
Forum: Fixed Income Securities Geplaatst: 06-06-2010 09:05:28 Onderwerp: Part I - exercise 3 oefenzitting |
Zou er iemand mij kunnen uitleggen hoe dit werkt? Die horizon is 3, maar bij een maturity van 3 voor bond A, wat betekent dat dan juist?
Of nog meer, bij horizon van 6? |
O
Antwoorden: 0
Bekeken: 1252
|
Forum: Risk Management in Financial Institutions Geplaatst: 27-05-2010 13:51:52 Onderwerp: hfdst 8 oef 8 |
als ik deze oplossing uitreken, krijg ik op 95% niveau voor portfolio a
1-risk fqctor = $4,431 million
2-risk factor = $4,442 million
Maar de oplossingen zeggen dat het respectievelijk 6,582 en ... |
O
Antwoorden: 2
Bekeken: 1583
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 24-05-2010 21:37:16 Onderwerp: fout handboek H9 |
fout p 315 helemaal onderaan:
correct: down: 4 - 1 x (99-112,2) = 17,2
p. 317 example 9.12
C1,1 = (37x0,55+0) / 1,05 = 19,36
Is die B1,1 ook niet fout? moet dat niet (37-0)/(120-80) zijn?
... |
O
Antwoorden: 2
Bekeken: 1557
|
Forum: Currency Derivative Markets Geplaatst: 24-05-2010 21:29:59 Onderwerp: H7 |
Niets is weggevallen.
Van examenvragen vermoed ik dat het is zoals IBF, voornamelijk oefeningen. |
O
Antwoorden: 1
Bekeken: 1585
|
Forum: Risk Management in Financial Institutions Geplaatst: 24-05-2010 21:28:32 Onderwerp: Hfdst 5, oef 16 p138 |
| Hfdst 5, oef 16 p138 ==> Kan er iemand mij uitleggen hoe deze oefeningen wordt opgelost? |
Onderwerp: 