| Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp |
Kathleen
Geregistreerd op: 03 Dec 2009
Berichten: 46
|
 Geplaatst: 08-06-2010 21:30:51 Onderwerp: Part III |
 |
|
|
| Weet er iemand hoe je op slide 5 aan da laatste getalletje komt? Aan die 39452.83? |
|
| Terug naar boven |
|
|
O
Geregistreerd op: 20 Dec 2009
Berichten: 26
|
| Geplaatst: 09-06-2010 09:12:38 Onderwerp: |
|
|
|
| Dat is gewoon de convexity hedge dat later in 't hoofdstuk aan bod komt. Die gebruikt wss standaard tabellen, vandaar dat 't die convexity hedge er al bijstaat terwijl er nog niets over gezegd is geweest. |
|
| Terug naar boven |
|
|
Phara
Geregistreerd op: 04 Dec 2009
Berichten: 22
|
| Geplaatst: 09-06-2010 09:17:44 Onderwerp: |
|
|
|
Je doet gewoon:
value change order 1 + 0,5*convexity*yieldchange^2*N dus
(-43883,37) + 0,5*388,3136*(0,01^2)*228193,50 |
|
| Terug naar boven |
|
|
Kathleen
Geregistreerd op: 03 Dec 2009
Berichten: 46
|
| Geplaatst: 09-06-2010 13:51:45 Onderwerp: |
|
|
|
Ik heb trouwens bij puntje 4.2 geschreven: dit hebben we voorlopig effe overgeslagen, zal later duidelijker worden.
Moet dit dan geleerd worden of niet? Hebben jullie daar iets bijgeschreven of dit mss gewoon geschrapt? |
|
| Terug naar boven |
|
|
